Co to jest przystanek Chande Kroll?
Chande Kroll Stop to wskaźnik oparty na zmienności, opracowany przez Tushara Chande i Stanleya Krolla. Jest przeznaczony do ustawiania zatrzymać stratę poziomach, które są dostosowane do warunków rynkowych. Biorąc pod uwagę zmienność zabezpieczenia, Chande Kroll Stop dostosowuje poziomy stop-loss, umożliwiając traders zmniejszyć ryzyko pozwalając jednocześnie generować zyski.
Formuła zatrzymania Chande Kroll
Stop Chande Kroll składa się z dwóch linii, długiego i krótkiego stopu, które reprezentują poziomy stop-loss odpowiednio dla długich i krótkich pozycji. Aby obliczyć te poziomy stop-loss, stop Chande Kroll opiera się na następującym wzorze:
Oblicz rzeczywisty zasięg (TR):
$$TR = \max(H – L, |H – C_{poprzednia}|, |L – C_{poprzednia}|)$$
Oblicz Średnia True Range (ATR) w określonym okresie (zwykle 10 okresów):
ATR = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} TR_i
Oblicz najwyższy najwyższy (HH) i najniższy najniższy (LL) w określonym okresie wstecz (zwykle 20 okresów):
HH = \max(H_1, H_2, …, H_n)
LL = \min(L_1, L_2, …, L_n)
Oblicz początkowe poziomy zatrzymania dla długich i krótkich pozycji:
Początkowy_długi_stop = HH – k * ATR
Początkowy_Krótki_Stop = LL + k * ATR
Zaktualizuj poziomy zatrzymania dla długich i krótkich pozycji:
Długi_Stop = \max(Początkowy_Długi_Stop, Długi_Stop_{prev})
Short_Stop = \min(Initial_Short_Stop, Short_Stop_{prev})
We wzorze H oznacza najwyższą cenę, L niską cenę, a C_{prev} poprzednią cenę zamknięcia.
Jak korzystać z przystanku Chande Kroll
Stop Chande Kroll można wykorzystać na różne sposoby, aby ulepszyć swoją strategię handlową:
- tendencja następujące: Kiedy cena jest powyżej długiego stopu, traders mogą rozważyć wejście na długą pozycję, podczas gdy gdy cena jest poniżej krótkiego stopu, mogą rozważyć wejście na krótką pozycję.
- Zarządzanie ryzykiem: Traders mogą używać Chande Kroll Stop do ustawiania zleceń stop-loss w celu ochrony swoich pozycji. Na przykład, jeśli w długiej pozycji, trader może złożyć zlecenie stop-loss na poziomie długiego stopu i odwrotnie w przypadku krótkiej pozycji.
- Strategia wyjściowa: Chande Kroll Stop może działać jako trailing stop, który dostosowuje się zgodnie z Zmienność rynku, Zapewniając traders z dynamicznym punktem wyjścia, aby zablokować zyski.
Kombinacje przystanku Chande Kroll
Chande Kroll Stop to wskaźnik techniczny, który łączy w sobie niektóre koncepcje popularnych wskaźników, a mianowicie długą linię stopu, średni rzeczywisty zakres (ATR) i trailing stop. Przystanek Chande Kroll pomaga traders ustala dynamiczne poziomy stop-loss zarówno dla długich, jak i krótkich pozycji w oparciu o zmienność rynku i ostatnią akcję cenową.
Oto jak wspomniane wskaźniki odnoszą się do Stopu Chande Kroll:
1. Długa linia zatrzymania
Long Stop Line to poziom używany do ustawiania zleceń stop-loss dla długich pozycji. Jest to dynamiczna linia, która dostosowuje się do akcji cenowej i warunków rynkowych. Głównym celem długiej linii zatrzymania jest ochrona traders od znacznych strat, zapewniając punkt wyjścia, jeśli rynek porusza się wbrew ich pozycji.
Powszechną metodą obliczania Long Stop Line jest użycie wskaźnika Chande Kroll Stop, który uwzględnia najwyższy szczyt i średni rzeczywisty zakres (ATR) w określonym okresie. Linia Long Stop jest ustawiana w pewnej odległości poniżej najwyższego maksimum, określanego przez pomnożenie ATR przez wybrany współczynnik.
2. Średni rzeczywisty zakres na słupkach P
Średni rzeczywisty zakres (ATR) to wskaźnik zmienności, który mierzy średni zakres cen w określonej liczbie słupków (P słupków). To pomaga traders rozumie stopień wahań cen i jest powszechnie używany do ustawiania zleceń stop-loss i celów zysku.
Aby obliczyć ATR na słupkach P, wykonaj następujące kroki:
Oblicz rzeczywisty zasięg (TR) dla każdego słupka:
TR = max (wysoki – niski, wysoki – poprzednie zamknięcie, poprzednie zamknięcie – niski
Oblicz ATR na słupkach P:
ATR = (1/P) * ∑(TR) dla ostatnich P słupków
ATR może być używany do ustawiania dynamicznych zleceń stop-loss, które uwzględniają aktualną zmienność rynku, jak widać we wskaźnikach Chande Kroll Stop i Chandelier Exit.
3. Stop kroczący
Trailing Stop to rodzaj zlecenia stop-loss, które porusza się wraz z rynkiem, dostosowując jego poziom, gdy cena porusza się w korzystnym kierunku. Głównym celem trailing stopu jest zablokowanie zysków przy jednoczesnym zapewnieniu pozycji miejsca na wzrost.
Trailing stop można ustawić jako stałą odległość od aktualnej ceny lub na podstawie wskaźnika technicznego, takiego jak ATR. Gdy rynek porusza się w trader, trailing stop przesuwa się odpowiednio, chroniąc zyski. Jeśli jednak rynek się odwróci, trailing stop pozostaje na ostatnim poziomie, zapewniając punkt wyjścia, który ogranicza potencjalne straty.
Wyjście z żyrandola
The Chandelier Exit to wskaźnik oparty na zmienności opracowany przez Charlesa LeBeau. Jest przeznaczony do pomocy traders określają punkty wyjścia dla swoich pozycji, ustawiając zlecenia stop-loss kroczące w oparciu o ATR.
Wyjście z żyrandola składa się z dwóch linii: długiego wyjścia z żyrandola i krótkiego wyjścia z żyrandola. Aby obliczyć wyjście z żyrandola, wykonaj następujące kroki:
Oblicz ATR w określonym okresie (np. 14 słupków).
Określ mnożnik (np. 3).
Oblicz długie wyjście z żyrandola:
Wyjście z długiego żyrandola = najwyższa najwyższa – (mnożnik * ATR)
Oblicz krótkie wyjście z żyrandola:
Krótkie wyjście z żyrandola = najniższy najniższy + (mnożnik * ATR)
Wyjście z żyrandola pozwala traders, aby ustawić zlecenia stop-loss, które dostosowują się do zmienności rynku, chroniąc zyski, jednocześnie zapewniając miejsce na wzrost pozycji.
Przystanek Chande Kroll kontra wyjście z żyrandola
Zarówno Chande Kroll Stop, jak i Chandelier Exit to popularne metody stosowane do określania zleceń stop-loss. Chociaż służą one podobnemu celowi w zarządzaniu ryzykiem, każdy z nich ma odrębną charakterystykę i zastosowania. Zrozumienie różnic między tymi dwoma może mieć kluczowe znaczenie traders w optymalizacji ich wyjścia strategie.
Kluczowe różnice
- Metoda kalkulacji: Chociaż oba korzystają z ATR, przystanek Chande Kroll wymaga bardziej złożonych obliczeń i zazwyczaj ustawia przystanki dalej od aktualnej ceny niż wyjście Chandelier.
- Tolerancja ryzyka: garnitury Chande Kroll Stop traders, którzy nie boją się wyższego ryzyka i większych wahań na rynku. Natomiast wyjście na żyrandol jest bardziej konserwatywne i atrakcyjne dla tych, którzy wolą ściślej chronić zyski.
- Zastosowanie rynkowe: Zatrzymanie Chande Kroll może być bardziej skuteczne na rynkach o dużej zmienności, gdzie konieczne jest szersze zatrzymanie, aby uniknąć przedwczesnego wyjścia. Wyjście z żyrandola, ponieważ jest węższe, lepiej nadaje się dla rynków o wyraźniejszych trendach i mniejszej zmienności.
Wnioski
Chande Kroll Stop to nieocenione narzędzie, które może pomóc traders zarządzają ryzykiem, śledzą trendy i opracowują skuteczne strategie wyjścia. Rozumiejąc formułę stojącą za stopem Chande Kroll i wiedząc, jak zastosować ją w rzeczywistych scenariuszach handlowych, traders mogą usprawnić swoje procesy decyzyjne i potencjalnie zwiększyć swoje szanse na sukces na rynkach.
Podsumowując, Chande Kroll Stop jest niezbędnym dodatkiem do każdego tradezestaw narzędzi r. Jego zdolność do dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych i zapewniania dynamicznych poziomów stop-loss w oparciu o zmienność sprawia, że jest to solidny i niezawodny wskaźnik. Włączając Chande Kroll Stop do swojej strategii handlowej, możesz lepiej zarządzać ryzykiem i optymalizować swoje punkty wejścia i wyjścia, co ostatecznie prowadzi do poprawy wyników handlowych.
